ALGORÍTMICO
NEGOCIAÇÃO
A negociação algorítmica utiliza programação de computador para realizar todas as funções na compra e venda de ativos negociáveis. Os desenvolvedores de algoritmos de negociação usam sistemas sofisticados para calcular variáveis que afetam o movimento dos mercados (períodos de tempo, preços e volumes) e, em seguida, executam ordens de compra/venda usando instruções de alta velocidade para empresas de corretagem para processamento.
COMO FUNCIONA
TRABALHO?
Os algoritmos são construídos em torno de estratégias de negociação específicas, para se comportar de uma maneira predefinida e reagir quando os critérios ou condições do algoritmo são atendidos. A negociação algorítmica também é chamada de negociação algorítmica, negociação automatizada, negociação quantitativa (quant) e negociação robótica.
A negociação algorítmica é geralmente usada sinônimamente com negociação automatizada porque são frequentemente feitas juntas; o algoritmo toma as decisões e a automação executa as ordens. A tecnologia tornou possível que ambos esses componentes sejam realizados por indivíduos, bem como por organizações maiores com mais recursos. O principal benefício da negociação algorítmica está na precisão da execução de ordens de negociação e na velocidade de execução usando corretoras online.
QUEM ESTÁ USANDO
NEGOCIAÇÃO ALGORÍTMICA?
Inicialmente, a negociação algorítmica foi desenvolvida por grandes organizações com os recursos necessários, como bancos de investimento, empresas de gestão de fundos de pensão, fundos mútuos, grandes e pequenos fundos de hedge.
Mas mais recentemente, à medida que a tecnologia se torna mais disponível para as massas, indivíduos ou equipes de desenvolvedores podem criar algoritmos para oferecer aos investidores de varejo como parte de seu investimento em portfólio. Hoje em dia, é relatado que cerca de 80% de toda a atividade de negociação no mercado de FX (Câmbio) é executada por algoritmos.
COMO FUNCIONA A NEGOCIAÇÃO ALGORÍTMICA
FUNCIONA?
Basicamente, envolve o uso de computadores em cada etapa do fluxo de ordens de negociação. As bolsas de mercado fornecem um fluxo constante de dados ao público em geral para consumo. Esses dados são frequentemente usados para construir gráficos que exibem métricas de negociação para cada símbolo, como volumes, preços ao longo de vários períodos de tempo (1 min, 5 min, 1 hora, 1 dia, etc). Esses dados de mercado podem ser salvos em um servidor de computador para serem usados como um banco de dados.
Um algoritmo de negociação pode ser executado nesse banco de dados usando muitos tipos de aplicações. A aplicação verifica se as condições do mercado são atendidas em relação aos critérios do algoritmo e prossegue para executar as ordens de compra ou venda. As ordens são realizadas usando o servidor para se comunicar com as bolsas de mercado através de corretores.
O investidor pode então decidir copiar um ou mais Fornecedores de Estratégia e ter toda a atividade de trading exibida e resumida em gráficos e tabelas, para que o investidor copiador possa facilmente acompanhar o desempenho do portfólio de copy trading.
Bolsas de Mercado
Um Servidor de Computador
Aplicação Algorítmica
COMO POSSO ME BENEFICIAR DE
NEGOCIAÇÃO ALGORÍTMICA?
A negociação algorítmica não se trata apenas de implantar tecnologia para realizar o que antes era uma tarefa manual. Existem benefícios claros, particularmente em economia de tempo e economia de custos, bem como a tarefa final de superar nosso próprio comportamento humano padrão.
as principais razões para adotar a negociação algorítmica:
•A curva de aprendizado para negociar é muito mais curta
•Erros caros de iniciantes podem ser evitados
•As negociações são executadas simultaneamente e em faixas de preços otimizadas
•As ordens de negociação são executadas muito mais rápido
•Aplaca a montanha-russa emocional ao reduzir os efeitos psicológicos
A DUPLITRADE OFERECE
NEGOCIAÇÃO ALGORÍTMICA?
A negociação algorítmica na DupliTrade é aplicada principalmente ao mercado de Câmbio (FX), mas também inclui outras classes de ativos, como commodities (Ouro, Petróleo Bruto, etc), Ações (Ações Negociadas Publicamente), Índices (S&P500, NASDAQ, DAX, etc).
A DupliTrade oferece uma seleção de Fornecedores de Estratégia que utilizam negociação algorítmica. Cada Fornecedor de Estratégia usa seu próprio tipo de estratégia de negociação totalmente automatizada ou semi-automatizada, cada uma com suas próprias características de negociação, como Seguimento de Tendência, Ação de Preço, Intraday, Swing, Breakout e mais. A DupliTrade também oferece um simulador avançado e poderoso para testar estratégias e ver como seus algoritmos se comportaram ao longo de vários períodos de tempo.
AS ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO ALGORÍTMICA MAIS COMUNS EMPREGADAS NO DUPLITRADE SÃO:
COMO APRENDER
NEGOCIAÇÃO ALGORÍTMICA?
A negociação algorítmica costumava ser um domínio tanto para o trader altamente especializado quanto para grupos bem financiados, como empresas de gestão de fundos. Mas, nos últimos anos, os avanços na tecnologia permitiram que essas capacidades chegassem a grupos menores ou indivíduos que estão construindo sistemas proprietários ou usando programas prontos para implantar estratégias de negociação algorítmica.
É importante entender as diferentes terminologias e características da negociação algorítmica (também conhecida como negociação algorítmica) e da negociação quantitativa (também conhecida como negociação quant), que muitas vezes são usadas de forma intercambiável ou confundidas entre si.
A negociação algorítmica geralmente requer um profundo conhecimento dos mercados financeiros, análise fundamental de fatores que podem afetar os preços dos ativos, análise técnica de gráficos e indicadores de ativos combinados com lógica matemática para aplicar regras predefinidas antes de realizar testes retroativos e, finalmente, aplicar às condições reais do mercado.
A negociação quantitativa geralmente requer conhecimento avançado de matemática e estatística para pesquisar suposições sobre os mercados e construir modelos de probabilidade para ver se há uma alta correlação. Se houver uma alta correlação ou probabilidade de um evento se repetir, então isso é desenvolvido como um algoritmo e implantado nas bolsas de mercado.
Os algoritmos podem ser gerenciados por sistemas de negociação automatizados ou manualmente por um trader, após receber um sinal para abrir ou fechar uma negociação, do algoritmo. Os processos de negociação algorítmica raramente são totalmente automáticos, o que significa que a intervenção humana é sempre necessária em vários momentos durante o ciclo.
Claro que, uma vez que o conhecimento financeiro e o know-how matemático ou estatístico tenham sido cobertos, ainda há a pequena questão de codificar um algoritmo. Hoje em dia, a maioria das negociações algorítmicas é codificada usando linguagens populares como C++, C# (C Sharp), Python, Java, MatLab (requer taxas de licenciamento) ou "R", que é um programa gratuito e de código aberto. Então, quando o algoritmo foi desenvolvido e testado, ele precisa ser desenvolvido na linguagem da plataforma de negociação, como a linguagem MQL na muito comum plataforma MT4/MT5, para executar as funções de negociação (Ordens de Compra / Venda / SL / TP).
A NEGOCIAÇÃO ALGORÍTMICA É
LEGAL?
A negociação online se divide em duas categorias distintas. Regulamentada e não regulamentada. Empresas regulamentadas podem ser corretores ou empresas de software que fornecem plataformas ou ferramentas para indivíduos ou grupos usarem para negociar nos mercados financeiros. Empresas regulamentadas como a DupliTrade trabalham apenas com corretores regulamentados de alto nível para oferecer serviços financeiros a investidores de países que permitem a negociação online, incluindo a negociação algorítmica.
Para ser considerada uma empresa regulamentada, a empresa deve estar em conformidade com as jurisdições de vários países, como a Diretiva de Mercados em Instrumentos Financeiros (MiFID) da União Europeia, a Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (ASIC), Ilhas Virgens Britânicas (B.V.I), Agência de Serviços Financeiros do Japão, Autoridade de Conduta do Setor Financeiro da África do Sul (FSCA), Autoridade Reguladora de Serviços Financeiros do Oriente Médio e outras regulamentações oficiais reconhecidas legalmente.
MAIS SOBRE ALGO
NEGOCIAÇÃO
Estima-se que pelo menos 80% de todo o volume de negociação global seja realizado usando algoritmos. A prevalência da negociação algorítmica está bem estabelecida em instituições financeiras maiores e está sendo impulsionada pelos avanços tecnológicos de Aprendizado de Máquina (ML) e Inteligência Artificial (IA). Essas tecnologias são mais novas, mais avançadas e, sem dúvida, liderarão o caminho para outros que buscam obter a vantagem qualitativa em negociações lucrativas.
Um problema que surge com a geração atual de negociação algorítmica é que é difícil diferenciar entre estratégias de negociação algorítmica bem-sucedidas e malsucedidas. A maioria dos algoritmos em desenvolvimento existe há pouco tempo, é limitada em suas capacidades, não emprega estratégias de gerenciamento de risco e não é verificada pela comunidade de negociação em geral. A DupliTrade tem uma oferta única, pois o processo de auditoria é muito rigoroso e nem todo algoritmo de negociação pode ser oferecido a investidores. Leia mais sobre o extenso processo de auditoria.
