АЛГОРИТМЫН
АРИЛЖАА
Алгоритмын арилжаа нь худалдааны хөрөнгийг худалдан авах, борлуулах бүх функцийг гүйцэтгэхийн тулд компьютерийн программчлалыг ашигладаг. Арилжааны алгоритмын хөгжүүлэгчид зах зээлийн хөдөлгөөнийг нөлөөлдөг хувьсагчдыг тооцоолохын тулд нарийн системүүдийг ашигладаг (цагийн хүрээ, үнэ, болон хэмжээ) ба дараа нь брокерийн компаниудад боловсруулахын тулд өндөр хурдны зааварчилгаа ашиглан худалдан авах/борлуулах захиалга гүйцэтгэдэг.
ЯАЖ АЖИЛЛАДАГ
АЖИЛЛАДАГ?
Алгоритмууд нь тодорхой арилжааны стратегийн дагуу бүтээгдсэн бөгөөд урьдчилан тодорхойлсон байдлаар ажиллаж, алгоритмын шалгуур эсвэл нөхцөл хангагдсаны дараа хариу үйлдэл үзүүлдэг. Алгоритмын арилжааг мөн algo trading, автомат арилжаа, тоон арилжаа (quant) болон робот арилжаа гэж нэрлэдэг.
Алгоритмын арилжаа нь автомат арилжаатай адил утгатайгаар ихэвчлэн хэрэглэгддэг, учир нь тэдгээрийг ихэвчлэн хамт хийдэг; алгоритм шийдвэр гаргадаг бөгөөд автоматжуулалт захиалгын гүйцэтгэлийг хийдэг. Технологи нь эдгээр хоёр бүрэлдэхүүнийг хувь хүмүүс болон томоохон байгууллагууд илүү том нөөцтэйгээр гүйцэтгэх боломжийг олгосон. Алгоритмын арилжааны гол давуу тал нь онлайн брокеруудаар дамжуулан арилжааны захиалгын гүйцэтгэл болон гүйцэтгэлийн хурдны нарийвчлалд оршино.
ХЭН АШИГЛАЖ БАЙНА
АЛГОРИТМЫН АРИЛЖАА?
Эхэндээ алгоритмын арилжааг шаардлагатай нөөцтэй томоохон байгууллагууд, жишээ нь хөрөнгө оруулалтын банкууд, тэтгэврийн сангийн удирдлагын компаниуд, хөрөнгө оруулалтын сангууд, томоохон болон жижиг хедж сангууд хөгжүүлсэн.
Гэвч сүүлийн үед технологи массд илүү хүртээмжтэй болж, хувь хүмүүс эсвэл хөгжүүлэгчдийн багууд алгоритмуудыг retail хөрөнгө оруулагчдад өөрсдийн хөрөнгө оруулалтын портфелийн нэг хэсэг болгон санал болгох боломжтой болсон. Одоо FX (Гадаад валют) зах зээлд бүх арилжааны үйл ажиллагааны ойролцоогоор 80% нь алгоритмуудын гүйцэтгэдэг гэж мэдээлж байна.
АЛГОРИТМИК ХУДАЛДАА ЯАЖ АЖИЛЛАДАГ
АЖИЛЛАХ УУ?
Үндсэндээ энэ нь худалдааны захиалгын урсгалын бүх үе шатанд компьютеруудыг ашиглахыг агуулдаг. Зах зээлүүд нь нийтэд зориулан мэдээллийн тогтмол урсгалыг хангадаг. Энэ мэдээллийг ихэвчлэн худалдааны метрикүүдийг харуулах график бүтээхэд ашигладаг, жишээлбэл, бүх тэмдэгтүүдийн хувьд хэмжээ, үнэ зэрэг янз бүрийн хугацааны (1 мин, 5 мин, 1 цаг, 1 өдөр гэх мэт) мэдээлэл. Энэ зах зээлийн мэдээллийг компьютерийн сервер дээр хадгалж, өгөгдлийн сан болгон ашиглаж болно.
Худалдааны алгоритмыг энэ өгөгдлийн санд олон төрлийн програмуудыг ашиглан ажиллуулж болно. Програм нь зах зээлийн нөхцөлүүд алгоритмын шалгууртай нийцэж байгаа эсэхийг шалгаж, худалдан авах эсвэл зарах худалдааны захиалгуудыг гүйцэтгэхэд оролцдог. Захиалгуудыг серверийг ашиглан брокеруудаар дамжуулан зах зээлтэй харилцахад гүйцэтгэдэг.
Хөрөнгө оруулагч дараа нь нэг буюу хэд хэдэн стратеги нийлүүлэгчийг хуулбарлах шийдвэр гаргаж, бүх худалдааны үйл ажиллагааг график, хүснэгтэд харуулах бөгөөд хуулбарлагч хөрөнгө оруулагч хуулбар худалдааны портфолиогийн гүйцэтгэлийг хялбархан дагаж мөрдөх боломжтой.
Зах Зээлийн Арилжаа
Компьютер Сервер
Алгоритмын Програм
БИ ЯАЖ АШИГ ТАВИХ ВЭ
АЛГОРИТМИК ХУДАЛДАА?
Алго худалдаа нь технологийг ашиглан ерөнхийдөө өмнө нь гар аргаар хийдэг байсан ажлыг гүйцэтгэхээс илүү юм. Цаг хугацааны хэмнэлт, зардлын хэмнэлт, мөн бидний өөрсдийн алдаатай хүний зан чанарыг давж гарах үндсэн үүрэг нь тодорхой давуу талуудтай байдаг.
алгоритмик худалдааг ашиглах үндсэн шалтгаанууд:
•Худалдах сургалтын муруй нь маш богино
•Эрсдэлтэй эхлэгч худалдаачдын алдааг зайлсхийж болно
•Худалдан авалтууд нэгэн зэрэг гүйцэтгэгдэж, оновчтой үнэ диапазонд хийгддэг
•Худалдааны захиалгуудыг маш хурдан гүйцэтгэдэг
•Психологийн нөлөөг бууруулснаар сэтгэлзүйн гулсмал галт тэрэгний нөлөөг намжаадаг
ДУПЛИТРЭЙД САНАЛ БОЛГОЖ БУЙ УУ
АЛГОРИТМИК ХУДАЛДАА?
DupliTrade дээрх алгоритмик худалдаа ихэвчлэн Гадаад валютын (FX) зах зээлд хэрэглэгддэг боловч мөн бараа (Алт, Түүхий нефть гэх мэт), хувьцаа (Нийтийн арилжааны хувьцаа), индекс (S&P500, NASDAQ, DAX гэх мэт) зэрэг бусад хөрөнгийн ангиллуудыг хамардаг.
DupliTrade нь алгоритм худалдааг ашигладаг Стратеги ханган нийлүүлэгчдийн сонголт -ыг санал болгодог. Бүх стратеги ханган нийлүүлэгчид өөрсдийн бүрэн автоматжуулсан эсвэл хагас автоматжуулсан худалдааны стратегийг ашигладаг, тус бүр нь чиг хандлага дагах, үнэ үйлдэл, өдөр дундын, сэлгэх, гарах зэрэг өөрийн худалдааны онцлогтой. DupliTrade нь стратегийг арын туршилт хийхэд зориулсан дэвшилтэт, хүчирхэг симулятор -ыг санал болгодог, ингэснээр тэдний алгоритмууд янз бүрийн хугацааны хүрээнд хэрхэн ажилласан бэ гэдгийг харах боломжтой.
DUPLITRADE ДЭЭР АШИГЛАХ ХАМГИЙН ТОДОРХОЙ АЛГОРИТМЫН ХУДАЛДААНЫ СТРАТЕГИУД:
ХЭРХЭН СУРАХ ВЭ
АЛГОРИТМЫН ХУДАЛДАА?
Алгоритмын худалдаа нь өндөр мэргэшсэн худалдаачид эсвэл хөрөнгө оруулалтын менежментийн компаниуд зэрэг сайн нөөцтэй бүлгүүдийн салбар байлаа. Гэвч сүүлийн хэдэн жилд технологийн дэвшил эдгээр чадварыг жижиг бүлгүүд эсвэл эзэмшлийн системүүдийг барьж буй хувь хүмүүс рүү шилжих боломжийг олгосон.
Алгоритмын худалдаа (мөн альго худалдаа гэж нэрлэгддэг) болон тоон худалдаа (мөн квант худалдаа гэж нэрлэгддэг) хоорондын ялгааг ойлгох нь чухал бөгөөд эдгээрийг ихэвчлэн солилцож ашигладаг эсвэл хооронд нь будилуулдаг.
Алгоритмын худалдаа нь ерөнхийдөө санхүүгийн зах зээлийн гүнзгий мэдлэг, хөрөнгийн үнэ нөлөөлөх хүчин зүйлсийн үндсэн шинжилгээ, хөрөнгийн график болон үзүүлэлтүүдийн техникийн шинжилгээ, урьдчилан тодорхойлсон дүрмийг хэрэгжүүлэхийн тулд математик логиктой хослуулан хэрэгжүүлэх шаардлагатай.
Тоон худалдаа нь ерөнхийдөө зах зээлийн талаархи таамаглалуудыг судлах, өндөр корреляци байгаа эсэхийг харахын тулд магадлалын загварыг бүтээхэд дэвшилтэт математик болон статистикийн мэдлэг шаарддаг. Хэрэв үйл явдлын давтагдах магадлал өндөр байвал үүнийг алгоритм болгон боловсруулж, зах зээлд нэвтрүүлдэг.
Алгоритмуудыг автоматжуулсан худалдааны системээр эсвэл худалдаачин гарын авлагаар удирдаж болно, алгоритмаас худалдаа нээх эсвэл хаах дохио авсны дараа. Алгоритмын худалдааны процессыг бараг хуруу чөлөөтэй гүйцэтгэдэггүй, учир нь цикл бүрийн үе шатанд хүний оролцоо үргэлж шаардлагатай байдаг.
Мэдээжийн хэрэг, санхүүгийн мэдлэг болон математик эсвэл статистикийн мэдлэгийг эзэмшсэн бол алгоритм кодлох жижиг асуудал үлдэнэ. Одоо ихэнх алгоритмын худалдааг C++, C# (C Sharp), Python, Java, MatLab (лицензийн төлбөр шаарддаг) эсвэл "R" гэх мэт алдартай хэлээр кодлодог. Дараа нь алгоритм боловсруулж, арын тест хийсний дараа худалдааны платформын хэл дээр боловсруулж, худалдааны функцүүдийг гүйцэтгэхийн тулд MT4/MT5 платформын MQL хэлний дагуу боловсруулна (Худалдан авах / Зарж борлуулах / SL / TP захиалга).
АЛГОРИТМЫН ХУДАЛДАА УУ
ЗӨВШӨӨРӨГДӨН УУ?
Онлайн худалдаа хоёр тодорхой ангилалд хуваагддаг. Зөвшөөрөгдсөн болон зохицуулалтгүй. Зөвшөөрөгдсөн компаниуд нь брокер эсвэл хувь хүмүүс эсвэл бүлгүүдэд санхүүгийн зах зээл дээр худалдаа хийхэд хэрэглэх платформ эсвэл хэрэгслийг санал болгодог програм хангамжийн компаниуд байж болно. Зөвшөөрөгдсөн компаниуд болох DupliTrade нь алгоритмын худалдаа зэрэг онлайн худалдааг зөвшөөрдөг улс орнуудаас хөрөнгө оруулагчдад санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэхийн тулд зөвхөн дээд зэргийн зөвшөөрөгдсөн брокерүүдтэй ажилладаг.
Зөвшөөрөгдсөн компани гэж тооцогдохын тулд компани нь Европын Холбооны Санхүүгийн Хэрэгслийн Директив (MiFID), Австралийн Хөрөнгийн болон Хөрөнгө Оруулалтын Комисс (ASIC), Британийн Виржиний Арлууд (B.V.I), Японы Санхүүгийн Үйлчилгээний Агентлаг, Өмнөд Африкийн Санхүүгийн Секторын Зохицуулах Зөвлөл (FSCA), Дундад Зүүнд Санхүүгийн Үйлчилгээний Зохицуулах Зөвлөл болон бусад албан ёсны хууль ёсоор хүлээн зөвшөөрөгдсөн зохицуулалтын олон улсын шүүхийн шаардлагад нийцэх ёстой.
АЛГОРИТМЫН ТУХАЙ ИЛҮҮ
ХУДАЛДАА
Дэлхийн худалдааны нийт хэмжээний 80%-иас доошгүй хувь нь алгоритмуудыг ашиглан гүйцэтгэгддэг гэж тооцоолж байна. Алгоритмын аргаар худалдаа хийх нь томоохон санхүүгийн байгууллагуудад сайн тогтоогдсон бөгөөд Машин сургалт (ML) болон Хиймэл оюун ухаан (AI)-ы технологийн дэвшлээр урагшилж байна. Эдгээр технологиуд нь шинэ, илүү дэвшилтэт бөгөөд ашигтай худалдаа хийхийг хүсэгчдэд чанарын давуу тал олж авахад гарцаагүй чиглүүлэх болно.
Одоогийн алгоритмын аргаар худалдаа хийх үеийн нэг асуудал нь амжилттай болон амжилтгүй алгоритмын худалдааны стратегийг ялгах нь хэцүү байдаг. Хөгжүүлэгдэж буй ихэнх алгоритмууд нь богино хугацаанд л оршин тогтнож, чадвар нь хязгаарлагдмал, эрсдлийн менежментийн стратеги ашигладаггүй бөгөөд ерөнхий худалдааны нийгэмлэгээр баталгаажуулдаггүй. DupliTrade нь аудитын процесс нь маш хатуу бөгөөд бүх худалдааны алгоритмуудыг хөрөнгө оруулагчдад санал болгох боломжгүй гэдгээрээ онцлогтой. Тодорхой мэдээллийг аудитын процесс-ын талаар уншина уу.
