АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ
ТОРГОВЛЯ
Алгоритмическая торговля использует компьютерное программирование для выполнения всех функций при покупке и продаже торгуемых активов. Разработчики торговых алгоритмов используют сложные системы для расчета переменных, которые влияют на движение рынков (временные рамки, цены и объемы), а затем выполняют заказы на покупку/продажу, используя высокоскоростные инструкции для брокерских фирм для обработки.
КАК ЭТО
РАБОТАЕТ?
Алгоритмы строятся вокруг конкретных торговых стратегий, чтобы вести себя определенным образом и реагировать, когда критерии или условия алгоритма выполнены. Алгоритмическая торговля также называется алгоритмической торговлей, автоматизированной торговлей, количественной торговлей (quant) и роботизированной торговлей.
Алгоритмическая торговля обычно используется как синоним автоматизированной торговли, потому что они часто выполняются вместе; алгоритм принимает решения, а автоматизация выполняет заказы. Технологии сделали возможным выполнение обеих этих компонентов как отдельными лицами, так и крупными организациями с большими ресурсами. Основное преимущество алгоритмической торговли заключается в точности выполнения торговых заказов и скорости выполнения с использованием онлайн-брокеров.
КТО ИСПОЛЬЗУЕТ
АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ?
Изначально алгоритмическая торговля была разработана крупными организациями с необходимыми ресурсами, такими как инвестиционные банки, компании по управлению пенсионными фондами, паевые инвестиционные фонды, крупные и мелкие хедж-фонды.
Но в последнее время, поскольку технологии становятся более доступными для масс, отдельные лица или команды разработчиков могут создавать алгоритмы, которые предлагают розничным инвесторам использовать в качестве части их инвестиционного портфеля. В наши дни сообщается, что около 80% всей торговой активности на рынке FX (валютный рынок) выполняется алгоритмами.
КАК РАБОТАЕТ АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ
РАБОТА?
В основном это включает использование компьютеров на каждом этапе потока торговых заказов. Рыночные биржи предоставляют постоянный поток данных для широкой публики для потребления. Эти данные часто используются для построения графиков, отображающих торговые метрики для каждого символа, такие как объемы, цены за различные временные периоды (1 мин, 5 мин, 1 час, 1 день и т. д.). Эти рыночные данные могут быть сохранены на сервере компьютера для использования в качестве базы данных.
Торговый алгоритм может быть запущен на этой базе данных с использованием различных типов приложений. Приложение проверяет, соответствуют ли рыночные условия критериям алгоритма, и продолжает выполнять ордера на покупку или продажу. Заказы выполняются с использованием сервера для связи с рыночными биржами через брокеров.
Инвестор может затем решить скопировать одного или нескольких Поставщиков стратегий и иметь всю торговую активность, отображаемую и обобщенную в графиках и таблицах, чтобы копирующий инвестор мог легко следить за производительностью портфеля копи-трейдинга.
Рыночные биржи
Компьютерный сервер
Алгоритмическое приложение
КАК Я МОГУ ИЗВЛЕЧЬ ПОЛЬЗУ ОТ
АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ?
Алго-трейдинг — это не просто внедрение технологий для выполнения того, что ранее было в основном ручной задачей. Существуют явные преимущества, особенно в экономии времени и затрат, а также в конечной задаче превзойти наше собственное предустановленное человеческое поведение.
основные причины для принятия алгоритмической торговли:
•Кривая обучения торговле значительно короче
•Дорогие ошибки начинающих трейдеров можно избежать
•Сделки выполняются одновременно и по оптимизированным ценовым диапазонам
•Торговые заказы выполняются намного быстрее
•Сглаживает эмоциональные качели, уменьшая психологические эффекты
ПРЕДЛАГАЕТ ЛИ DUPLITRADE
АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ?
Алгоритмическая торговля на DupliTrade в основном применяется на рынке Форекс (FX), но также включает другие классы активов, такие как товары (золото, сырая нефть и т. д.), акции (публично торгуемые акции), индексы (S&P500, NASDAQ, DAX и т. д.).
DupliTrade предлагает выбор поставщиков стратегий, которые используют алгоритмическую торговлю. Каждый поставщик стратегий использует свой собственный тип полностью автоматизированной или полуавтоматизированной торговой стратегии, каждая из которых имеет свои торговые характеристики, такие как следование тренду, ценовое действие, внутридневная торговля, свинг, прорыв и многое другое. DupliTrade также предлагает продвинутый и мощный симулятор для бэктестирования стратегий, чтобы увидеть, как их алгоритмы работали на различных временных интервалах.
САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В DUPLITRADE:
КАК УЧИТЬСЯ
АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ?
Алгоритмическая торговля раньше была доменом либо высокоспециализированного трейдера, либо хорошо обеспеченных групп, таких как компании по управлению фондами. Но за последние несколько лет достижения в технологии позволили этим возможностям просочиться к меньшим группам или индивидуумам, которые создают собственные системы или используют готовые программы для реализации алгоритмических торговых стратегий.
Важно понимать различные термины и характеристики алгоритмической торговли (также известной как алгоритмическая торговля) и количественной торговли (также известной как количественная торговля), которые часто используются взаимозаменяемо или путаются друг с другом.
Алгоритмическая торговля, как правило, требует глубоких знаний финансовых рынков, фундаментального анализа факторов, которые могут повлиять на цены активов, технического анализа графиков активов и индикаторов в сочетании с математической логикой для применения заранее определенных правил перед тестированием и, в конечном итоге, применением к реальным рыночным условиям.
Количественная торговля, как правило, требует углубленных знаний математики и статистики для исследования предположений о рынках и построения вероятностных моделей, чтобы увидеть, есть ли высокая корреляция. Если есть высокая корреляция или вероятность повторения события, то это разрабатывается как алгоритм и внедряется на рыночные биржи.
Алгоритмы могут обрабатываться автоматизированными торговыми системами или вручную трейдером, после получения сигнала на открытие или закрытие сделки от алгоритма. Процессы алгоритмической торговли редко бывают без участия человека, что означает, что человеческое участие всегда требуется в различные моменты цикла.
Конечно, как только финансовые знания и математические или статистические навыки были освоены, остается еще небольшая проблема кодирования алгоритма. В наши дни большая часть алгоритмической торговли кодируется с использованием популярных языков, таких как C++, C# (C Sharp), Python, Java, MatLab (требует лицензионных сборов) или "R", который является бесплатной программой с открытым исходным кодом. Затем, когда алгоритм был разработан и протестирован, его необходимо разработать на языке торговой платформы, такой как язык MQL на очень распространенной платформе MT4/MT5, для выполнения торговых функций (Покупка / Продажа / SL / TP заказы).
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ
ЗАКОННО?
Онлайн-торговля делится на две отдельные категории. Регулируемая и нерегулируемая. Регулируемые компании могут быть брокерами или программными компаниями, предоставляющими платформы или инструменты для использования индивидуумами или группами для торговли на финансовых рынках. Регулируемые компании, такие как DupliTrade, работают только с брокерами высшего уровня, чтобы предлагать финансовые услуги инвесторам из стран, которые разрешают онлайн-торговлю, включая алгоритмическую торговлю.
Чтобы считаться регулируемой компанией, компания должна соответствовать множеству юрисдикций стран, таких как Директива Европейского Союза по рынкам финансовых инструментов (MiFID), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC), Британские Виргинские острова (B.V.I), Финансовое управление Японии, Управление по надзору за финансовым сектором Южной Африки (FSCA), Регуляторный орган финансовых услуг Ближнего Востока и другие официальные юридически признанные нормы.
БОЛЬШЕ О АЛГОРИТМАХ
ТОРГОВЛЯ
Оценивается, что как минимум 80% от общего объема глобальной торговли осуществляется с использованием алгоритмов. Распространенность алгоритмической торговли хорошо установлена в крупных финансовых учреждениях и продвигается вперед с технологическими достижениями машинного обучения (ML) и искусственного интеллекта (AI). Эти технологии новее, более продвинутые и, безусловно, будут вести за собой других, стремящихся получить качественное преимущество в прибыльной торговле.
Одна из проблем, возникающих с текущим поколением алгоритмической торговли, заключается в том, что трудно различить успешные и неуспешные стратегии алгоритмической торговли. Большинство разрабатываемых алгоритмов существуют всего короткое время, узки в своих возможностях, не используют стратегии управления рисками и не проверены широкой торговой общественностью. DupliTrade предлагает уникальную услугу, так как процесс аудита очень строгий, и не каждый торговый алгоритм может быть предложен инвесторам. Узнайте больше о обширном процессе аудита.
