TRADING
ALGORITMICO
Il trading algoritmico utilizza la programmazione informatica per eseguire tutte le funzioni di acquisto e vendita di strumenti negoziabili. Gli sviluppatori di algoritmi di trading utilizzano sistemi sofisticati per calcolare variabili che influenzano il movimento dei mercati (tempi, prezzi e volumi) ed eseguono ordini di acquisto/vendita ad alta velocità presso le società di intermediazione per l'elaborazione.
COME
FUNZIONA?
Gli algoritmi sono costruiti attorno a specifiche strategie di trading, per comportarsi in modo predefinito e reagire quando vengono soddisfatti i criteri o le condizioni dell'algoritmo. Il trading algoritmico è anche chiamato algo trading, trading automatico, trading quantitativo (quant) e trading robotico.
Il trading algoritmico è solitamente usato come sinonimo di trading automatico perché spesso avvengono insieme; l'algoritmo prende le decisioni e l'automazione esegue gli ordini. La tecnologia ha reso possibile che entrambi questi componenti possano essere eseguiti sia da singoli individui sia da grandi organizzazioni con maggiori risorse. Il principale vantaggio del trading algoritmico è la precisione nell'esecuzione degli ordini e la velocità di esecuzione tramite broker online.
CHI UTILIZZA
TRADING ALGORITMICO?
Inizialmente l'algo trading è stato sviluppato da grandi organizzazioni con le risorse necessarie, come banche d'investimento, società di gestione fondi pensione, fondi comuni, hedge fund grandi e piccoli.
Ma più recentemente, con la tecnologia sempre più accessibile, singoli individui o team di sviluppatori possono creare algoritmi da offrire agli investitori retail come parte del loro portafoglio. Oggi si stima che circa l'80% di tutta l'attività di trading sul mercato FX (Foreign Exchange) sia eseguita da algoritmi.
COME FUNZIONA IL TRADING
ALGORITMICO?
Fondamentalmente, coinvolge l'uso del computer in ogni fase del processo degli ordini di trading. Le borse di mercato forniscono un flusso di dati continuo al pubblico. Questi dati sono generalmente usati per costruire grafici che mostrano gli indicatori di trading di ciascun simbolo, come volume e prezzo in diversi intervalli di tempo (1 minuto, 5 minuti, 1 ora, 1 giorno, ecc.). Questi dati di mercato possono essere memorizzati su server informatici come database.
Si possono usare diversi tipi di applicazioni per eseguire algoritmi di trading su questo database. L'applicazione verifica se le condizioni di mercato soddisfano gli standard dell'algoritmo e continua ad eseguire ordini di acquisto o vendita. Gli ordini comunicano con le borse attraverso i broker tramite server.
L’investitore può decidere di copiare uno o più Fornitori di Strategia e visualizzare tutta l’attività in grafici e tabelle che riassumono il rendimento del portafoglio copiato, rendendo semplice seguire i risultati.
Borse valori
Un Server
Applicazione Algoritmica
Come posso beneficiare dal
TRADING ALGORITMICO?
Il trading algoritmico non consiste solo nel usare la tecnologia per svolgere compiti che prima erano manuali. Ci sono benefici evidenti in termini di risparmio di tempo e costi, e permette di superare i limiti del comportamento umano automatico.
Principali motivi per adottare il trading algoritmico:
•La curva di apprendimento del trading è molto più breve
•Si possono evitare costosi errori da principiante
•Le operazioni vengono eseguite simultaneamente e a prezzi ottimizzati
•Gli ordini di trading vengono eseguiti più velocemente
•Si riducono gli effetti psicologici, rendendo le emozioni più stabili
DupliTrade offre il
TRADING ALGORITMICO?
Il trading algoritmico su DupliTrade è principalmente applicato al mercato Forex (FX), ma include anche altre classi di asset come commodities (oro, petrolio, ecc.), azioni (azioni quotate in borsa), indici (S&P500, NASDAQ, DAX, ecc.).
DupliTrade offre una serie di fornitori di strategie che utilizzano il trading algoritmico. Ogni fornitore di strategie impiega strategie completamente o parzialmente automatizzate, ognuna con caratteristiche proprie come trend following, price action, intraday, swing, breakout, ecc. DupliTrade mette inoltre a disposizione un simulatore avanzato e potente per il backtesting delle strategie, per osservare le performance degli algoritmi su diversi timeframe.
Le strategie di trading algoritmico più comuni su DupliTrade sono:
Come imparare
IL TRADING ALGORITMICO?
Il trading algoritmico era un tempo dominio di trader altamente specializzati o gruppi con grandi risorse (come società di gestione fondi). Negli ultimi anni, i progressi tecnologici hanno reso queste capacità accessibili anche a piccoli gruppi o individui per creare sistemi proprietari o usare programmi predefiniti per strategie di trading algoritmico.
È importante comprendere le differenze tra trading algoritmico (alias algo trading) e trading quantitativo (alias quant trading), due termini spesso usati in modo intercambiabile o confondente.
Il trading algoritmico richiede solitamente una buona conoscenza dei mercati finanziari, l'analisi dei fattori fondamentali che possono influenzare i prezzi, l'analisi tecnica di grafici e indicatori, l'applicazione di regole predefinite con logica matematica, il backtesting e l'applicazione finale in condizioni di mercato reali.
Il trading quantitativo richiede spesso conoscenze avanzate di matematica e statistica per testare ipotesi sul mercato e costruire modelli di probabilità per verificare correlazioni elevate. Se esistono correlazioni o eventi ricorrenti, questi vengono sviluppati in algoritmi e applicati al mercato.
Gli algoritmi possono essere gestiti da sistemi automatici o manualmente da trader che seguono i segnali di apertura o chiusura generati dall'algoritmo. Il processo di trading algoritmico è raramente completamente privo di intervento umano, quindi l’intervento umano è necessario in diversi momenti del ciclo.
Ovviamente, una volta acquisite conoscenze finanziarie e matematiche o statistiche, rimangono piccoli problemi nella scrittura degli algoritmi. Oggi, la maggior parte del trading algoritmico è codificata usando linguaggi di programmazione popolari come C++, C# (C Sharp), Python, Java, MatLab (a pagamento) o "R", un linguaggio open-source gratuito. Successivamente, una volta sviluppato e testato l'algoritmo, è necessario implementarlo nel linguaggio della piattaforma di trading, ad esempio MQL su piattaforme molto comuni come MT4/MT5, per eseguire le funzioni di trading (acquisto/vendita/stop loss/take profit).
Il trading algoritmico
è legale?
Il trading online deve essere fatto solo con soggetti regolamentati. Le aziende regolamentate possono essere broker e piattaforme che consentono a individui o gruppi di operare sui mercati finanziari. Società regolamentate come DupliTrade collaborano solo con broker regolamentati di alto livello, offrendo servizi finanziari a investitori provenienti da paesi che consentono il trading online (incluso il trading algoritmico).
Per essere considerata regolamentata, un'azienda deve rispettare le giurisdizioni di diversi paesi, come la MiFID dell'Unione Europea, l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC), le Isole Vergini Britanniche (B.V.I.), la Financial Services Agency giapponese, la Financial Sector Conduct Authority (FSCA) del Sudafrica, gli enti di regolamentazione finanziaria del Medio Oriente e altri regolamenti ufficiali legalmente riconosciuti.
ULTERIORI INFORMAZIONI SUL
TRADING ALGORITMICO
Si stima che almeno l'80% di tutto il volume globale di trading sia eseguito utilizzando algoritmi. La prevalenza del trading algoritmico è ben consolidata nelle grandi istituzioni finanziarie e sta aumentando grazie ai progressi nelle tecnologie di Machine Learning (ML) e Intelligenza Artificiale (AI). Queste tecnologie sono più recenti, avanzate e segneranno sicuramente la strada per chi cerca un vantaggio qualitativo nel trading redditizio.
Un problema della generazione attuale di trading algoritmico è la difficoltà nel distinguere tra strategie di successo e strategie non efficaci. La maggior parte degli algoritmi sviluppati esiste solo da poco tempo, ha capacità limitate, non utilizza strategie di gestione del rischio e non è verificata dalla comunità di trader in generale. DupliTrade offre un processo unico con un audit rigoroso: non tutti gli algoritmi possono essere offerti agli investitori. Leggi di più sul dettagliato processo di audit.
